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Valuación de Opciones

Complete los parámetros de la opción (fecha de vencimiento, precio de ejercicio y la prima de mercado), del activo subyacente (precio y volatilidad histórica) y la tasa de interés de referencia. De esta manera, podrá calcular la prima teórica, la volatilidad implícita y las sensibilidades de calls y puts.

Fecha de vencimiento de la opción    
Precio de la acción o bono
Precio de ejercicio de la opción
Tasa de interés (anual)     %
Volatilidad histórica     %
Prima de mercado